PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VAFAX с MLPLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAFAX с MLPLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VAFAX (Invesco American Franchise Fund Class A) and MLPLX (Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A) are both mutual funds - VAFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco, while MLPLX is a MLPs fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, VAFAX returned 15.61%/yr vs 8.75%/yr for MLPLX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VAFAX charges 0.95%/yr vs 17.25%/yr for MLPLX.

Доходность

Сравнение доходности VAFAX и MLPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAFAX показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у MLPLX с доходностью 28.87%. За последние 10 лет акции VAFAX превзошли акции MLPLX по среднегодовой доходности: 15.61% против 8.75% соответственно.

VAFAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
7.20%
С начала года
8.10%
1 год
13.60%
3 года*
20.22%
5 лет*
9.88%
10 лет*
15.61%

MLPLX

1 день
-1.34%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
24.25%
С начала года
28.87%
1 год
32.36%
3 года*
30.39%
5 лет*
29.63%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAFAX и MLPLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		8.10%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%
MLPLX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A		28.87%4.36%47.10%25.02%38.31%55.18%-46.03%8.79%-21.09%-11.18%

Correlation

The correlation between VAFAX and MLPLX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2011 г.

0.37

The correlation between VAFAX and MLPLX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco American Franchise Fund Class A

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A

Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с PARWXVAFAX с ACGIXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP
Часто сравнивают с MLPLX:
MLPLX с MLPFXMLPLX с MLPAXMLPLX с HMSFXMLPLX с MLPDXMLPLX с TYGMLPLX с EMOMLPLX с IVNQX

Доходность на риск

VAFAX vs. MLPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MLPLX
Ранг доходности на риск MLPLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPLX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPLX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAFAX c MLPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAFAXMLPLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.89

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.57

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

3.61

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

8.85

-6.67

VAFAX vs. MLPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAFAX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа MLPLX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFAX и MLPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAFAX и MLPLX

Максимальная просадка VAFAX за все время составила -48.48%, что меньше максимальной просадки MLPLX в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и MLPLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAFAXMLPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.48%

-88.76%

+40.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-8.86%

-10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

-19.55%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.86%

-27.21%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

-85.02%

+46.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.91%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-28.79%

+20.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

3.60%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VAFAX и MLPLX

Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAFAXMLPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

6.38%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

12.83%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

16.92%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

24.94%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

35.45%

-12.98%

Сравнение комиссий VAFAX и MLPLX

VAFAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MLPLX в 17.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAFAX и MLPLX

Дивидендная доходность VAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности MLPLX в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPLX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A		4.91%5.70%4.42%5.92%6.79%8.75%22.54%14.33%13.67%9.68%7.88%9.20%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		13.04%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%

Часто задаваемые вопросы

VAFAX and MLPLX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAFAX has higher volatility (8.58%) compared to MLPLX (6.38%). In terms of maximum drawdown, VAFAX dropped -48.48% vs MLPLX's -88.76%.

MLPLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAFAX и MLPLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор