Сравнение VADGX с VAIGX
VADGX (Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund) and VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) are both mutual funds - VADGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VADGX returned 9.36%/yr vs 10.87%/yr for VAIGX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VADGX charges 0.45%/yr vs 0.42%/yr for VAIGX.
Доходность
Сравнение доходности VADGX и VAIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VADGX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VAIGX с доходностью -2.83%.
VADGX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAIGX
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VADGX и VAIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | 0.70% | 8.52% | 10.69% | 10.42% | -0.38% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -2.83% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
Correlation
The correlation between VADGX and VAIGX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between VADGX and VAIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VADGX vs. VAIGX — Ранг доходности на риск
VADGX
VAIGX
Сравнение VADGX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADGX | VAIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.17 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | -0.41 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADGX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.19 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.09 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок VADGX и VAIGX
Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки VAIGX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и VAIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VADGX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.75% | -41.46% | +25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -21.75% | +10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -25.25% | +10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -11.37% | +9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -14.33% | +10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 9.23% | -6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADGX и VAIGX
Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 2.24%, в то время как у Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VADGX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 5.65% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 16.19% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 20.37% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 28.92% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 28.92% | -15.29% |
Сравнение комиссий VADGX и VAIGX
VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VAIGX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADGX и VAIGX
Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VAIGX в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | 1.03% | 1.04% | 1.98% | 1.25% | 0.84% | 0.16% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.65% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VADGX and VAIGX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.65%) compared to VADGX (2.24%). In terms of maximum drawdown, VADGX dropped -15.75% vs VAIGX's -41.46%.
VADGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VADGX и VAIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор