PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADGX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADGX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности VADGX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADGX и SGOIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		-6.87%8.52%10.69%10.42%-3.88%3.62%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%-1.07%

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

VADGX

1 день
2.21%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.43%
1 год
1.66%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с VGIAXVADGX с XBB.TOVADGX с FAGCXVADGX с EGFIX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий VADGX и SGOIX

VADGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VADGX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADGX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADGXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

2.21

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.80

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.44

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

2.59

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

10.79

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADGX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADGXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.21

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.88

-0.52

Корреляция

Корреляция между VADGX и SGOIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и SGOIX

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.11%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и SGOIX

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADGXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.75%

-35.54%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.35%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-8.91%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-4.57%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.72%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и SGOIX

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 4.34%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADGXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

6.40%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

9.85%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

13.64%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

11.77%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

11.37%

+2.37%