PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADGX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADGX с MUHLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VADGX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADGX и MUHLX

2026 (YTD)20252024202320222021
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		-6.77%8.52%10.69%10.42%-3.88%3.62%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%.

VADGX

1 день
0.10%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.33%
1 год
1.31%
3 года*
7.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с VGIAXVADGX с XBB.TOVADGX с FAGCXVADGX с EGFIX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий VADGX и MUHLX

VADGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VADGX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADGX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADGXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.42

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.97

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

2.37

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

8.57

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADGX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADGXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.42

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.16

Корреляция

Корреляция между VADGX и MUHLX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и MUHLX

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.11%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и MUHLX

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADGXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.75%

-62.05%

+46.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-10.23%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-5.65%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-10.81%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.83%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и MUHLX

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 4.29%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADGXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

6.01%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

12.06%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

16.85%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

14.77%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

17.04%

-3.31%