PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADGX с CAIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADGX с CAIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX).

VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VADGX и CAIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADGX и CAIFX

2026 (YTD)20252024202320222021
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		-6.87%8.52%10.69%10.42%-3.88%3.62%
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		1.69%20.63%10.47%9.21%-6.95%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у CAIFX с доходностью 1.69%.

VADGX

1 день
2.21%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.43%
1 год
1.66%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAIFX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.35%
1 год
16.43%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.45%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с VGIAXVADGX с XBB.TOVADGX с FAGCXVADGX с EGFIX
Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с AMINXCAIFX с MDDVXCAIFX с PJDZXCAIFX с NFJCAIFX с AFNIXCAIFX с AMECXCAIFX с OIEIX

Сравнение комиссий VADGX и CAIFX

VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CAIFX в 0.37%.

VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Доходность на риск

VADGX vs. CAIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADGX c CAIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADGXCAIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.64

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.23

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.34

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

2.04

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

9.32

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADGX vs. CAIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа CAIFX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и CAIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADGXCAIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.64

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.52

-0.17

Корреляция

Корреляция между VADGX и CAIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и CAIFX

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности CAIFX в 7.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.11%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.87%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и CAIFX

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки CAIFX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и CAIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADGXCAIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.75%

-36.83%

+21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-8.37%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-4.84%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-4.74%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.83%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и CAIFX

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VADGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADGXCAIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.72%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

6.12%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

10.19%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

9.95%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

10.87%

+2.87%