PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADDX с WELE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADDX с WELE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE).

VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. WELE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select. Фонд был запущен 22 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VADDX и WELE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADDX и WELE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%7.18%
WELE.DE
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc		-1.89%13.69%9.74%14.14%8.09%
Разные валюты инструментов

VADDX торгуется в USD, в то время как WELE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VADDX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у WELE.DE с доходностью -1.89%.

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%

WELE.DE

1 день
1.71%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
1.61%
1 год
12.87%
3 года*
11.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX
Часто сравнивают с WELE.DE:
WELE.DE с SPEX.LWELE.DE с SP2Q.DEWELE.DE с EWSP.LWELE.DE с VUAA.DEWELE.DE с EFRW.DEWELE.DE с QDVD.DEWELE.DE с UBU9.DE

Сравнение комиссий VADDX и WELE.DE

VADDX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии WELE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
WELE.DE
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

VADDX vs. WELE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
WELE.DE
Ранг доходности на риск WELE.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELE.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELE.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELE.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADDX c WELE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADDXWELE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.77

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.19

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

5.08

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADDX vs. WELE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADDX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELE.DE равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADDX и WELE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADDXWELE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.74

-0.28

Корреляция

Корреляция между VADDX и WELE.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADDX и WELE.DE

Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, тогда как WELE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%
WELE.DE
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VADDX и WELE.DE

Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки WELE.DE в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и WELE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VADDXWELE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-23.73%

-36.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-14.63%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-6.00%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-5.79%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.48%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VADDX и WELE.DE

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что VADDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADDXWELE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.17%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

8.03%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

16.73%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.40%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

15.40%

+3.14%