Сравнение VADDX с SCAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX).
VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. SCAUX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VADDX и SCAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VADDX и SCAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.94% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | -2.46% | 16.51% | 17.88% | 17.29% | -13.43% | 22.41% | -3.24% | 12.27% | -9.31% | 15.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VADDX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у SCAUX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции VADDX превзошли акции SCAUX по среднегодовой доходности: 10.98% против 6.93% соответственно.
VADDX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 10.98%
SCAUX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 6.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADDX и SCAUX
VADDX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SCAUX в 1.05%.
Доходность на риск
VADDX vs. SCAUX — Ранг доходности на риск
VADDX
SCAUX
Сравнение VADDX c SCAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADDX | SCAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.97 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.47 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.45 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 7.71 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADDX | SCAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.97 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.29 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VADDX и SCAUX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и SCAUX
Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности SCAUX в 6.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 9.99% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | 6.34% | 5.81% | 6.34% | 6.59% | 6.66% | 12.79% | 1.57% | 1.39% | 3.17% | 2.25% | 2.69% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок VADDX и SCAUX
Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки SCAUX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и SCAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VADDX | SCAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.12% | -54.56% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -7.17% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -19.92% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -37.81% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -4.17% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -9.55% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.03% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и SCAUX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) имеют волатильность 4.41% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VADDX | SCAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.56% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 7.82% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 15.48% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 13.12% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 15.36% | +3.18% |