Сравнение SCAUX с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
SCAUX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAUX и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAUX и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | -3.05% | 16.51% | 17.88% | 17.29% | -13.43% | 22.41% | -3.24% | 12.27% | -9.31% | 15.85% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SCAUX показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции SCAUX уступали акциям PUTW по среднегодовой доходности: 6.87% против 7.80% соответственно.
SCAUX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 6.87%
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAUX и PUTW
SCAUX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
SCAUX vs. PUTW — Ранг доходности на риск
SCAUX
PUTW
Сравнение SCAUX c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAUX | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.09 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.63 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.58 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 8.35 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAUX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.09 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SCAUX и PUTW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAUX и PUTW
Дивидендная доходность SCAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | 6.38% | 5.81% | 6.34% | 6.59% | 6.66% | 12.79% | 1.57% | 1.39% | 3.17% | 2.25% | 2.69% | 3.33% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCAUX и PUTW
Максимальная просадка SCAUX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAUX и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAUX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -28.40% | -26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -9.90% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.92% | -16.56% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.81% | -28.40% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -4.73% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -3.48% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.87% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAUX и PUTW
Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) имеют волатильность 4.54% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAUX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.76% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 7.82% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 14.33% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 12.21% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 13.23% | +2.13% |