Сравнение SCAUX с NIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE).
SCAUX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAUX и NIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAUX и NIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | -3.05% | 16.51% | 17.88% | 17.29% | -13.43% | 22.41% | -3.24% | 12.27% | -9.31% | 15.85% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCAUX показывает доходность -3.05%, а NIE немного ниже – -3.19%. За последние 10 лет акции SCAUX уступали акциям NIE по среднегодовой доходности: 6.87% против 13.00% соответственно.
SCAUX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 6.87%
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAUX и NIE
SCAUX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NIE в 1.12%.
Доходность на риск
SCAUX vs. NIE — Ранг доходности на риск
SCAUX
NIE
Сравнение SCAUX c NIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAUX | NIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.03 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.53 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.46 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 6.65 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAUX | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.03 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.41 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SCAUX и NIE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAUX и NIE
Дивидендная доходность SCAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности NIE в 10.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | 6.38% | 5.81% | 6.34% | 6.59% | 6.66% | 12.79% | 1.57% | 1.39% | 3.17% | 2.25% | 2.69% | 3.33% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
Просадки
Сравнение просадок SCAUX и NIE
Максимальная просадка SCAUX за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки NIE в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAUX и NIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAUX | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -57.90% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -12.51% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.92% | -31.04% | +11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.81% | -38.99% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -6.09% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -8.07% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.75% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAUX и NIE
Текущая волатильность для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) составляет 4.54%, в то время как у Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что SCAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAUX | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.23% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 8.56% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 17.66% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 17.54% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 19.71% | -4.35% |