Сравнение VADDX с OIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco International Bond Fund (OIBAX).
VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. OIBAX управляется Invesco. Фонд был запущен 14 июн. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VADDX и OIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VADDX и OIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
OIBAX Invesco International Bond Fund | -6.43% | 16.00% | 1.58% | 7.41% | -13.45% | -10.24% | 8.25% | 9.44% | -5.87% | 10.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VADDX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у OIBAX с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VADDX превзошли акции OIBAX по среднегодовой доходности: 10.94% против 1.48% соответственно.
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
OIBAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADDX и OIBAX
VADDX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии OIBAX в 1.16%.
Доходность на риск
VADDX vs. OIBAX — Ранг доходности на риск
VADDX
OIBAX
Сравнение VADDX c OIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco International Bond Fund (OIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADDX | OIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.75 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.50 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 2.26 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADDX | OIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.03 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.18 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.74 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VADDX и OIBAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и OIBAX
Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности OIBAX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
OIBAX Invesco International Bond Fund | 2.75% | 3.68% | 4.53% | 3.63% | 2.86% | 2.85% | 2.87% | 4.91% | 4.79% | 4.18% | 4.44% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок VADDX и OIBAX
Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки OIBAX в -32.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и OIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VADDX | OIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.12% | -32.33% | -27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -9.96% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -29.49% | +7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -32.33% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -8.93% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -5.33% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.19% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и OIBAX
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 4.48%, в то время как у Invesco International Bond Fund (OIBAX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VADDX | OIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 6.41% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 7.95% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 10.64% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 8.97% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 8.48% | +10.06% |