PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIBAX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIBAX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Bond Fund (OIBAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

OIBAX управляется Invesco. Фонд был запущен 14 июн. 1995 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OIBAX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Bond Fund (OIBAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIBAX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OIBAX
Invesco International Bond Fund		-6.43%16.00%1.58%7.41%-13.45%-10.24%8.01%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, OIBAX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

OIBAX

1 день
1.35%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-2.87%
1 год
4.81%
3 года*
5.23%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
1.48%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Bond Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с OIBAX:
OIBAX с VOOOIBAX с FBIIXOIBAX с DGFFXOIBAX с EAIIXOIBAX с VADDXOIBAX с DFGBXOIBAX с PYGSX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий OIBAX и IVNQX

OIBAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

OIBAX
Invesco International Bond Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

OIBAX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIBAX
Ранг доходности на риск OIBAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIBAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIBAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIBAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIBAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIBAX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Bond Fund (OIBAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIBAXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.06

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.65

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.63

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.26

6.05

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIBAX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIBAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIBAX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIBAXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.06

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.58

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.63

+0.11

Корреляция

Корреляция между OIBAX и IVNQX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIBAX и IVNQX

Дивидендная доходность OIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIBAX
Invesco International Bond Fund		2.75%3.68%4.53%3.63%2.86%2.85%2.87%4.91%4.79%4.18%4.44%3.35%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIBAX и IVNQX

Максимальная просадка OIBAX за все время составила -32.33%, что меньше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBAX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIBAXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.33%

-34.83%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-12.56%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-34.83%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-8.94%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-8.45%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.39%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OIBAX и IVNQX

Invesco International Bond Fund (OIBAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) имеют волатильность 6.41% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIBAXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.55%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

12.88%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

22.53%

-11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.97%

22.51%

-13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.48%

22.56%

-14.08%