Сравнение OIBAX с PYGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Bond Fund (OIBAX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX).
OIBAX управляется Invesco. Фонд был запущен 14 июн. 1995 г.. PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBAX и PYGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBAX и PYGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBAX Invesco International Bond Fund | -6.43% | 16.00% | 1.58% | 7.41% | -13.45% | -10.24% | 8.25% | 9.44% | -5.87% | 10.87% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBAX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у PYGSX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции OIBAX уступали акциям PYGSX по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.47% соответственно.
OIBAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.48%
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBAX и PYGSX
OIBAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PYGSX в 0.53%.
Доходность на риск
OIBAX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск
OIBAX
PYGSX
Сравнение OIBAX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Bond Fund (OIBAX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBAX | PYGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.57 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 3.97 | -3.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.60 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.55 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 17.04 | -14.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBAX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.57 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.39 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 1.42 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 2.09 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между OIBAX и PYGSX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBAX и PYGSX
Дивидендная доходность OIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности PYGSX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBAX Invesco International Bond Fund | 2.75% | 3.68% | 4.53% | 3.63% | 2.86% | 2.85% | 2.87% | 4.91% | 4.79% | 4.18% | 4.44% | 3.35% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок OIBAX и PYGSX
Максимальная просадка OIBAX за все время составила -32.33%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBAX и PYGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBAX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.33% | -7.29% | -25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -1.23% | -8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -5.38% | -24.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.33% | -7.29% | -25.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -0.74% | -8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -0.49% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.26% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBAX и PYGSX
Invesco International Bond Fund (OIBAX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что OIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBAX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 0.68% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 1.05% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 1.66% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.97% | 1.87% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.48% | 1.74% | +6.74% |