PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADDX с MIGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VADDX с MIGYX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) and MIGYX (Invesco Main Street Fund Class Y) are both mutual funds - VADDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while MIGYX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco. VADDX is passively managed, while MIGYX is actively managed. Over the past 10 years, VADDX returned 12.07%/yr vs 12.14%/yr for MIGYX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VADDX charges 0.27%/yr vs 0.56%/yr for MIGYX.

Доходность

Сравнение доходности VADDX и MIGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VADDX показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у MIGYX с доходностью 3.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VADDX имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции MIGYX немного впереди с 12.14%.

VADDX

1 день
0.72%
1 месяц
1.71%
С начала года
10.65%
6 месяцев
9.33%
1 год
19.47%
3 года*
15.04%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.07%

MIGYX

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.61%
С начала года
3.81%
6 месяцев
2.70%
1 год
14.83%
3 года*
17.22%
5 лет*
10.20%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VADDX и MIGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.65%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%
MIGYX
Invesco Main Street Fund Class Y		3.81%16.31%23.93%23.33%-20.02%27.65%14.68%22.67%-8.04%17.04%

Correlation

The correlation between VADDX and MIGYX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1997 г.

0.92

Over the past year, the correlation between VADDX and MIGYX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Invesco Main Street Fund Class Y

Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с FXAIXVADDX с IVV
Часто сравнивают с MIGYX:
MIGYX с YFSIXMIGYX с ORDNXMIGYX с FLCPXMIGYX с ACEIXMIGYX с PAGRXMIGYX с OPPAXMIGYX с ACSTX

Доходность на риск

VADDX vs. MIGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MIGYX
Ранг доходности на риск MIGYX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGYX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADDX c MIGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VADDXMIGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.28

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.88

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.52

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

6.13

+2.83

VADDX vs. MIGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADDX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIGYX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADDX и MIGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VADDX и MIGYX

Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки MIGYX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и MIGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VADDXMIGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-56.98%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-10.87%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-19.88%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-26.59%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-35.48%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.78%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-10.59%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.57%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VADDX и MIGYX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 3.64%, в то время как у Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VADDXMIGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.84%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

10.16%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

12.96%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

17.02%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

17.92%

+0.59%

Сравнение комиссий VADDX и MIGYX

VADDX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии MIGYX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADDX и MIGYX

Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности MIGYX в 7.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIGYX
Invesco Main Street Fund Class Y		7.53%7.82%6.36%7.51%5.01%19.63%3.23%0.98%20.13%7.80%3.22%14.18%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.12%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Часто задаваемые вопросы

VADDX and MIGYX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIGYX has higher volatility (4.84%) compared to VADDX (3.64%). In terms of maximum drawdown, VADDX dropped -60.12% vs MIGYX's -56.98%.

VADDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VADDX и MIGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор