PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIGYX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIGYX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

MIGYX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MIGYX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIGYX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIGYX
Invesco Main Street Fund Class Y		-9.57%16.31%23.93%23.33%-20.02%27.65%14.68%22.67%-8.04%14.68%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, MIGYX показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

MIGYX

1 день
-0.34%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-9.57%
6 месяцев
-8.50%
1 год
9.39%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.73%
10 лет*
10.56%

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund Class Y

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с MIGYX:
MIGYX с VADAXMIGYX с ACEIXMIGYX с VFIAXMIGYX с OPPAXMIGYX с FLCPXMIGYX с SEEGXMIGYX с VAFAX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий MIGYX и YFSIX

MIGYX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
MIGYX
Invesco Main Street Fund Class Y

Доходность на риск

MIGYX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIGYX
Ранг доходности на риск MIGYX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGYX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGYX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGYX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGYX: 66
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIGYX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIGYXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.16

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

1.52

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

4.86

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIGYX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIGYX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGYX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIGYXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.16

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.72

-0.30

Корреляция

Корреляция между MIGYX и YFSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGYX и YFSIX

Дивидендная доходность MIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIGYX
Invesco Main Street Fund Class Y		8.64%7.82%6.36%7.51%5.01%19.63%3.23%0.98%20.13%7.80%3.22%14.18%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIGYX и YFSIX

Максимальная просадка MIGYX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGYX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIGYXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-35.10%

-21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-14.20%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-25.14%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-9.56%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-4.94%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

4.43%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MIGYX и YFSIX

Текущая волатильность для Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) составляет 4.09%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что MIGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIGYXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

9.49%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

19.95%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

21.30%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.13%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

16.21%

+1.65%