Сравнение MIGYX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
MIGYX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности MIGYX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIGYX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGYX Invesco Main Street Fund Class Y | -6.93% | 16.31% | 23.93% | 23.33% | -20.02% | 27.65% | 14.68% | 22.67% | -8.04% | 17.04% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.08% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MIGYX показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции MIGYX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 10.88% против 19.14% соответственно.
MIGYX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -5.83%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 10.88%
PAGRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 35.75%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIGYX и PAGRX
MIGYX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
MIGYX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
MIGYX
PAGRX
Сравнение MIGYX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIGYX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.73 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.47 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 3.25 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 16.34 | -15.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGYX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.73 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.72 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MIGYX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGYX и PAGRX
Дивидендная доходность MIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGYX Invesco Main Street Fund Class Y | 8.40% | 7.82% | 6.36% | 7.51% | 5.01% | 19.63% | 3.23% | 0.98% | 20.13% | 7.80% | 3.22% | 14.18% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок MIGYX и PAGRX
Максимальная просадка MIGYX за все время составила -56.98%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGYX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIGYX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -55.87% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -9.14% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -36.52% | +9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | -38.01% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -5.57% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -10.09% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.75% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGYX и PAGRX
Текущая волатильность для Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) составляет 5.28%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что MIGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIGYX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 6.73% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 13.90% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 25.69% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 24.52% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 24.49% | -6.61% |