Сравнение VADDX с IEGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX).
VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VADDX и IEGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VADDX и IEGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
IEGAX Invesco EQV International Small Company Fund | -2.13% | 25.92% | -2.63% | 14.10% | -11.28% | 18.40% | 10.18% | 18.54% | -18.70% | 33.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VADDX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у IEGAX с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции VADDX превзошли акции IEGAX по среднегодовой доходности: 10.94% против 7.78% соответственно.
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
IEGAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADDX и IEGAX
VADDX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IEGAX в 1.49%.
Доходность на риск
VADDX vs. IEGAX — Ранг доходности на риск
VADDX
IEGAX
Сравнение VADDX c IEGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADDX | IEGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.26 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.71 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 5.10 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADDX | IEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.26 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VADDX и IEGAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и IEGAX
Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что меньше доходности IEGAX в 14.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
IEGAX Invesco EQV International Small Company Fund | 14.25% | 13.95% | 3.17% | 2.26% | 2.98% | 4.22% | 1.11% | 4.55% | 3.87% | 6.32% | 6.29% | 8.20% |
Просадки
Сравнение просадок VADDX и IEGAX
Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что меньше максимальной просадки IEGAX в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и IEGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VADDX | IEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.12% | -65.36% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -12.41% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -23.64% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -43.09% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -10.46% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -13.31% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.12% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и IEGAX
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 4.48%, в то время как у Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VADDX | IEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 7.03% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 10.61% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 15.31% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 12.96% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 13.96% | +4.58% |