PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADAX с MLPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VADAX с MLPAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VADAX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A) and MLPAX (Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A) are both mutual funds - VADAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco, while MLPAX is a MLPs fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, VADAX returned 11.74%/yr vs 8.72%/yr for MLPAX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VADAX charges 0.52%/yr vs 1.54%/yr for MLPAX.

Доходность

Сравнение доходности VADAX и MLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у MLPAX с доходностью 17.88%. За последние 10 лет акции VADAX превзошли акции MLPAX по среднегодовой доходности: 11.74% против 8.72% соответственно.

VADAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.44%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.43%
1 год
17.45%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.23%
10 лет*
11.74%

MLPAX

1 день
1.48%
1 месяц
-3.54%
С начала года
17.88%
6 месяцев
18.16%
1 год
19.41%
3 года*
26.38%
5 лет*
21.07%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VADAX и MLPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		9.74%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%
MLPAX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A		17.88%4.31%40.77%20.43%29.07%39.45%-30.58%5.60%-15.05%-7.22%

Correlation

The correlation between VADAX and MLPAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г.

0.53

Over the past year, the correlation between VADAX and MLPAX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A

Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX
Часто сравнивают с MLPAX:
MLPAX с MLPLXMLPAX с MLPFXMLPAX с MLPDXMLPAX с HMSFXMLPAX с EMOMLPAX с IVNQXMLPAX с NML

Доходность на риск

VADAX vs. MLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MLPAX
Ранг доходности на риск MLPAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADAX c MLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VADAXMLPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.76

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.46

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.32

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

8.39

+0.53

VADAX vs. MLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и MLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VADAX и MLPAX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки MLPAX в -77.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и MLPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VADAXMLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-77.51%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-6.06%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-15.29%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-21.04%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-72.85%

+33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-3.92%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-17.00%

+9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.39%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и MLPAX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 3.68%, в то время как у Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VADAXMLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.53%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

8.74%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

11.46%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

19.30%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

25.97%

-7.47%

Сравнение комиссий VADAX и MLPAX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MLPAX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и MLPAX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности MLPAX в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPAX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A		5.24%5.72%5.00%5.91%6.56%7.91%14.02%9.91%10.40%8.21%7.34%7.99%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		9.30%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Часто задаваемые вопросы

VADAX and MLPAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPAX has higher volatility (4.53%) compared to VADAX (3.68%). In terms of maximum drawdown, VADAX dropped -60.27% vs MLPAX's -77.51%.

MLPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VADAX и MLPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор