Сравнение VADAX с MIGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX).
VADAX управляется Invesco. MIGYX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VADAX и MIGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VADAX и MIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 0.54% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
MIGYX Invesco Main Street Fund Class Y | -6.93% | 16.31% | 23.93% | 23.33% | -20.02% | 27.65% | 14.68% | 22.67% | -8.04% | 17.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VADAX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у MIGYX с доходностью -6.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VADAX имеют среднегодовую доходность 10.69%, а акции MIGYX немного впереди с 10.88%.
VADAX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.69%
MIGYX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -5.83%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADAX и MIGYX
VADAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MIGYX в 0.56%.
Доходность на риск
VADAX vs. MIGYX — Ранг доходности на риск
VADAX
MIGYX
Сравнение VADAX c MIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADAX | MIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.20 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 0.78 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADAX | MIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VADAX и MIGYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADAX и MIGYX
Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности MIGYX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.15% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
MIGYX Invesco Main Street Fund Class Y | 8.40% | 7.82% | 6.36% | 7.51% | 5.01% | 19.63% | 3.23% | 0.98% | 20.13% | 7.80% | 3.22% | 14.18% |
Просадки
Сравнение просадок VADAX и MIGYX
Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки MIGYX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и MIGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VADAX | MIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -56.98% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -11.78% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -26.59% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -35.48% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -8.28% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -10.66% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 4.32% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADAX и MIGYX
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 4.47%, в то время как у Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VADAX | MIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.28% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 9.51% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 18.59% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.93% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 17.88% | +0.66% |