Сравнение VADAX с ICIFX

С начала года, VADAX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у ICIFX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции VADAX превзошли акции ICIFX по среднегодовой доходности: 10.69% против 2.47% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии ICIFX в 0.27%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Conservative Income Fund (ICIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ICIFX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и ICIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VADAX и ICIFX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности ICIFX в 4.24%

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки ICIFX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и ICIFX.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что VADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.