Сравнение VABS с DCRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).
VABS и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VABS и DCRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VABS и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.70% | 5.40% | 7.59% | 4.65% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.82% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VABS показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.82%.
VABS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VABS и DCRE
VABS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Доходность на риск
VABS vs. DCRE — Ранг доходности на риск
VABS
DCRE
Сравнение VABS c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VABS | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 3.61 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 5.69 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.82 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 7.37 | -3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 28.55 | -17.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VABS | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 3.61 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 3.98 | -2.61 |
Корреляция
Корреляция между VABS и DCRE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VABS и DCRE
Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности DCRE в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.21% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VABS и DCRE
Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и DCRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VABS | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -0.84% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -0.68% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.51% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -0.10% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.18% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VABS и DCRE
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что VABS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VABS | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.43% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 0.75% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 1.39% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 1.59% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 1.59% | +0.68% |