Сравнение V80A.DE с AOA
V80A.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. V80A.DE is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past 5 years, V80A.DE returned 9.42%/yr vs 9.82%/yr for AOA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V80A.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for AOA.
Доходность
Сравнение доходности V80A.DE и AOA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V80A.DE торгуется в EUR, в то время как AOA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AOA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V80A.DE показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 9.46%.
V80A.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение доходности по годам V80A.DE и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V80A.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc | 10.19% | 7.94% | 19.25% | 15.10% | -13.51% | 20.55% | 1.78% |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 9.46% | 5.40% | 21.05% | 14.72% | -11.03% | 24.06% | 1.16% |
Correlation
The correlation between V80A.DE and AOA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between V80A.DE and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V80A.DE vs. AOA — Ранг доходности на риск
V80A.DE
AOA
Сравнение V80A.DE c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V80A.DE | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.68 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 15.00 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V80A.DE | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.99 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.74 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок V80A.DE и AOA
Максимальная просадка V80A.DE за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки AOA в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80A.DE и AOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V80A.DE | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -27.65% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -5.67% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.79% | -17.40% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.79% | -17.40% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.90% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -4.09% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.39% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности V80A.DE и AOA
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) составляет 2.57%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что V80A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V80A.DE | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 2.88% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 7.89% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 10.51% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 12.30% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 13.62% | -2.76% |
Сравнение комиссий V80A.DE и AOA
V80A.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V80A.DE и AOA
V80A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 2.09% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
V80A.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V80A.DE and AOA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for V80A.DE.
They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.25% for V80A.DE and 0.15% for AOA.
Подберите оптимальное распределение для V80A.DE и AOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор