Сравнение V80A.DE с MAGG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L).
V80A.DE и MAGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V80A.DE - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 8 дек. 2020 г.. MAGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности V80A.DE и MAGG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам V80A.DE и MAGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V80A.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc | -0.37% | 7.94% | 19.25% | 15.10% | -13.51% | 20.55% | 1.78% |
MAGG.L BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.50% | 5.10% | 25.46% | 15.29% | -21.60% | 25.92% | 3.80% |
Разные валюты инструментов
V80A.DE торгуется в EUR, в то время как MAGG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAGG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V80A.DE показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у MAGG.L с доходностью -0.50%.
V80A.DE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
MAGG.L
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий V80A.DE и MAGG.L
И V80A.DE, и MAGG.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
V80A.DE vs. MAGG.L — Ранг доходности на риск
V80A.DE
MAGG.L
Сравнение V80A.DE c MAGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V80A.DE | MAGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.66 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.17 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 4.93 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V80A.DE | MAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.66 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.64 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между V80A.DE и MAGG.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V80A.DE и MAGG.L
Ни V80A.DE, ни MAGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок V80A.DE и MAGG.L
Максимальная просадка V80A.DE за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки MAGG.L в -24.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80A.DE и MAGG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| V80A.DE | MAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -21.07% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -11.04% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.79% | -21.07% | +4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -4.63% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -5.87% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.84% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности V80A.DE и MAGG.L
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) составляет 3.78%, в то время как у BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что V80A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| V80A.DE | MAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 5.14% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 8.63% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 15.50% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 14.11% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 14.25% | -3.38% |