PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V80A.DE с IXUA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V80A.DE с IXUA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE).

V80A.DE и IXUA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V80A.DE - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 8 дек. 2020 г.. IXUA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности V80A.DE и IXUA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V80A.DE и IXUA.DE

2026 (YTD)2025
V80A.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc		-0.30%5.06%
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc		3.24%11.45%

Доходность по периодам

С начала года, V80A.DE показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у IXUA.DE с доходностью 3.24%.

V80A.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.43%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—

IXUA.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.86%
С начала года
3.24%
6 месяцев
7.90%
1 год
17.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с V80A.DE:
V80A.DE с MAGG.LV80A.DE с JPGL.LV80A.DE с VWRL.ASV80A.DE с V3AA.DEV80A.DE с VAGF.DEV80A.DE с VGWD.DEV80A.DE с VFEA.DE
Часто сравнивают с IXUA.DE:
IXUA.DE с XUSE.ASIXUA.DE с GLDIXUA.DE с VWCE.DEIXUA.DE с EIMI.LIXUA.DE с EXUS.DEIXUA.DE с VOOGIXUA.DE с SMH

Сравнение комиссий V80A.DE и IXUA.DE

V80A.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IXUA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

V80A.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

V80A.DE vs. IXUA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V80A.DE
Ранг доходности на риск V80A.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V80A.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V80A.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V80A.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V80A.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V80A.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IXUA.DE
Ранг доходности на риск IXUA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUA.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUA.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUA.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V80A.DE c IXUA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V80A.DEIXUA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.61

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.54

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

10.43

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V80A.DE vs. IXUA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V80A.DE на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUA.DE равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V80A.DE и IXUA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V80A.DEIXUA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.19

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.86

-0.06

Корреляция

Корреляция между V80A.DE и IXUA.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V80A.DE и IXUA.DE

Ни V80A.DE, ни IXUA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок V80A.DE и IXUA.DE

Максимальная просадка V80A.DE за все время составила -16.79%, примерно равная максимальной просадке IXUA.DE в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80A.DE и IXUA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

V80A.DEIXUA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-16.58%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.97%

-9.56%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-4.87%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-2.15%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.08%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности V80A.DE и IXUA.DE

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) составляет 3.63%, в то время как у iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что V80A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V80A.DEIXUA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.73%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

9.17%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

14.95%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

14.71%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

14.71%

-3.84%