PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение V80A.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности V80A.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V80A.DE и VWCE.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
V80A.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc
-0.30%7.94%19.25%15.10%-13.51%20.55%1.78%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
-0.47%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, V80A.DE показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.


V80A.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.43%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.60%
10 лет*

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Сравнение комиссий V80A.DE и VWCE.DE

V80A.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

V80A.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

V80A.DE
Ранг доходности на риск V80A.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V80A.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V80A.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V80A.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V80A.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V80A.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V80A.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


V80A.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.86

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.95

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

11.73

-0.88

V80A.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V80A.DE на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V80A.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


V80A.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.86

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.68

+0.13

Корреляция

Корреляция между V80A.DE и VWCE.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов V80A.DE и VWCE.DE

Ни V80A.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок V80A.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка V80A.DE за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80A.DE и VWCE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


V80A.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-33.43%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.97%

-8.90%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-21.07%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-4.06%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.80%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.65%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности V80A.DE и VWCE.DE

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) составляет 3.63%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что V80A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


V80A.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.40%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

8.53%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

15.78%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

13.72%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

16.25%

-5.38%