PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V80A.DE с VFEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V80A.DE с VFEA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE).

V80A.DE и VFEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V80A.DE - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 8 дек. 2020 г.. VFEA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности V80A.DE и VFEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V80A.DE и VFEA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
V80A.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc		-0.37%7.94%19.25%15.10%-13.51%20.55%1.78%
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		2.17%11.25%19.29%3.31%-10.70%6.34%0.56%

Доходность по периодам

С начала года, V80A.DE показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у VFEA.DE с доходностью 2.17%.

V80A.DE

1 день
1.73%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
2.48%
1 год
11.14%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—

VFEA.DE

1 день
1.93%
1 месяц
-3.78%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.93%
1 год
14.68%
3 года*
11.48%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с V80A.DE:
V80A.DE с MAGG.LV80A.DE с JPGL.LV80A.DE с IXUA.DEV80A.DE с VWRL.ASV80A.DE с V3AA.DEV80A.DE с VAGF.DEV80A.DE с VGWD.DE
Часто сравнивают с VFEA.DE:
VFEA.DE с EIMI.LVFEA.DE с VWCE.DEVFEA.DE с VOOVFEA.DE с VWCG.DEVFEA.DE с VGVF.DEVFEA.DE с D5BK.DEVFEA.DE с 2B78.DE

Сравнение комиссий V80A.DE и VFEA.DE

V80A.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFEA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

V80A.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Доходность на риск

V80A.DE vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V80A.DE
Ранг доходности на риск V80A.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V80A.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V80A.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V80A.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V80A.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V80A.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VFEA.DE
Ранг доходности на риск VFEA.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEA.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEA.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEA.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEA.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V80A.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V80A.DEVFEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.88

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.50

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

5.50

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V80A.DE vs. VFEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V80A.DE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFEA.DE равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V80A.DE и VFEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V80A.DEVFEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.26

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.36

+0.45

Корреляция

Корреляция между V80A.DE и VFEA.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V80A.DE и VFEA.DE

Ни V80A.DE, ни VFEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок V80A.DE и VFEA.DE

Максимальная просадка V80A.DE за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80A.DE и VFEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

V80A.DEVFEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-30.51%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-13.34%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-19.99%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-5.89%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-8.77%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.76%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности V80A.DE и VFEA.DE

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что V80A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V80A.DEVFEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.79%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

10.96%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

16.61%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

15.49%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

18.19%

-7.32%