Сравнение V80A.DE с ^GSPC
V80A.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, V80A.DE returned 8.65%/yr vs 12.42%/yr for ^GSPC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности V80A.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V80A.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V80A.DE показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%.
V80A.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 6.98%
- С начала года
- 9.83%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам V80A.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V80A.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc | 9.83% | 7.93% | 19.23% | 15.09% | -13.51% | 20.57% | 2.00% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 1.13% |
Correlation
The correlation between V80A.DE and ^GSPC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between V80A.DE and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V80A.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
V80A.DE
^GSPC
Сравнение V80A.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V80A.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.81 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 10.39 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V80A.DE и ^GSPC
Максимальная просадка V80A.DE за все время составила -16.78%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80A.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V80A.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.78% | -50.84% | +34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.63% | -7.57% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -23.99% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.78% | -23.99% | +7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -0.80% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -8.77% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.05% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности V80A.DE и ^GSPC
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что V80A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V80A.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 2.61% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 9.16% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 12.61% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 16.84% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.89% | 18.60% | -7.71% |
Часто задаваемые вопросы
V80A.DE and ^GSPC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V80A.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор