Сравнение V80A.DE с ^GSPC
V80A.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности V80A.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V80A.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V80A.DE показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
V80A.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V80A.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
V80A.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc | 10.19% | 9.55% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between V80A.DE and ^GSPC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V80A.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
V80A.DE
^GSPC
Сравнение V80A.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V80A.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V80A.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.98 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок V80A.DE и ^GSPC
Максимальная просадка V80A.DE за все время составила -16.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80A.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V80A.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -7.57% | -9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.20% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -1.39% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности V80A.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V80A.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 12.22% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 12.22% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 12.22% | -1.36% |
Часто задаваемые вопросы
V80A.DE and ^GSPC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V80A.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор