Сравнение V с TRX-USD
V (Visa Inc.) is a stock, while TRX-USD (Tronix) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, V returned 7.33%/yr vs 34.40%/yr for TRX-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 11.24%.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
TRX-USD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 34.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V и TRX-USD
Correlation
The correlation between V and TRX-USD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.08 |
The correlation between V and TRX-USD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
V
TRX-USD
Сравнение V c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.64 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 1.14 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и TRX-USD
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -95.89% | +43.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -26.58% | +9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -50.98% | +30.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -59.60% | +31.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -27.00% | +14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -62.47% | +54.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 13.82% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и TRX-USD
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Tronix (TRX-USD) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 8.57% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 17.91% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 23.82% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 58.42% | -35.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 110.20% | -85.75% |
Часто задаваемые вопросы
V and TRX-USD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRX-USD has higher volatility (8.57%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs TRX-USD's -95.89%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор