Сравнение V с RACE
V (Visa Inc.) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 25.24%/yr for RACE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и RACE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у RACE с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции V уступали акциям RACE по среднегодовой доходности: 15.98% против 25.24% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
RACE
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 25.24%
Сравнение доходности по годам V и RACE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
RACE Ferrari N.V. | -1.73% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
Correlation
The correlation between V and RACE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.43 |
The correlation between V and RACE shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
RACE:
€8.98
V:
21.16
RACE:
34.15
V:
1.30
RACE:
1.77
V:
10.93
RACE:
7.58
V:
$43.03B
RACE:
€7.21B
V:
$16.94B
RACE:
€3.72B
V:
$27.63B
RACE:
€3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. RACE — Ранг доходности на риск
V
RACE
Сравнение V c RACE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | RACE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.59 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.93 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и RACE
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки RACE в -46.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и RACE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -46.67% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -39.22% | +22.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -39.22% | +18.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -39.22% | +10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -39.22% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -29.85% | +16.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -11.50% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 25.02% | -14.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и RACE
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Ferrari N.V. (RACE) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 12.55% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 24.53% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 35.36% | -13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 29.55% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 29.55% | -5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и RACE
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности RACE в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | 2.40% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и RACE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и RACE
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
RACE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
RACE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
RACE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
V and RACE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RACE has higher volatility (12.55%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs RACE's -46.67%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и RACE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор