PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с ASWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с ASWC.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Over the past year, V returned -12.97% vs 18.26% for ASWC.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и ASWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V торгуется в USD, в то время как ASWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASWC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у ASWC.DE с доходностью 11.72%.

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%

ASWC.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
7.03%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.72%
1 год
18.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и ASWC.DE

2026 (YTD)202520242023
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%9.84%
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		11.72%56.13%31.39%16.03%

Correlation

The correlation between V and ASWC.DE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.20

The correlation between V and ASWC.DE shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS

Доходность на риск

V vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASWC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.93

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
1.42

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.17

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.48

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

3.59

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V vs. ASWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа ASWC.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и ASWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.93

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

2.03

-1.34

Просадки

Сравнение просадок V и ASWC.DE

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и ASWC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VASWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-12.88%

-39.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-12.88%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-3.01%

-10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-2.59%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.03%

5.31%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности V и ASWC.DE

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VASWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.18%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

16.05%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

20.50%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

19.47%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

19.47%

+5.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и ASWC.DE

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and ASWC.DE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и ASWC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор