Сравнение ASWC.DE с NATO
ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) and NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - ASWC.DE tracks the EQM Future of Defence Index while NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, ASWC.DE returned 10.40% vs 17.48% for NATO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASWC.DE charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for NATO.
Доходность
Сравнение доходности ASWC.DE и NATO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как NATO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NATO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASWC.DE показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у NATO с доходностью 7.13%.
ASWC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NATO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASWC.DE и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 8.13% | 38.30% | 7.06% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 7.13% | 33.04% | 6.17% |
Correlation
The correlation between ASWC.DE and NATO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between ASWC.DE and NATO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASWC.DE vs. NATO — Ранг доходности на риск
ASWC.DE
NATO
Сравнение ASWC.DE c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASWC.DE | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.16 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 2.68 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASWC.DE и NATO
Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки NATO в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASWC.DE | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -15.19% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | -15.19% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.64% | -7.78% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -3.96% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 6.55% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASWC.DE и NATO
Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 4.59%, в то время как у Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASWC.DE | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 6.68% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 17.20% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.87% | 20.63% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 22.74% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 22.74% | +0.08% |
Сравнение комиссий ASWC.DE и NATO
ASWC.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NATO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASWC.DE и NATO
ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.43% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
ASWC.DE and NATO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for ASWC.DE.
ASWC.DE tracks EQM Future of Defence Index, while NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. They also come from different issuers: HANetf and Themes. Their fees differ too: 0.49% for ASWC.DE and 0.35% for NATO.
Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор