Сравнение ASWC.DE с NATO
ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) and NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - ASWC.DE tracks the EQM Future of Defence Index while NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, ASWC.DE returned 17.13% vs 13.51% for NATO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASWC.DE charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for NATO.
Доходность
Сравнение доходности ASWC.DE и NATO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как NATO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NATO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASWC.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у NATO с доходностью 4.71%.
ASWC.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NATO
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASWC.DE и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 13.04% | 38.30% | 6.53% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 4.71% | 33.04% | 6.01% |
Correlation
The correlation between ASWC.DE and NATO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between ASWC.DE and NATO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASWC.DE vs. NATO — Ранг доходности на риск
ASWC.DE
NATO
Сравнение ASWC.DE c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASWC.DE | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.89 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 2.17 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASWC.DE | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.67 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 1.18 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок ASWC.DE и NATO
Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки NATO в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASWC.DE | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -15.19% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -15.19% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -9.87% | +7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -3.81% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 6.22% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASWC.DE и NATO
Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 5.89%, в то время как у Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASWC.DE | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 7.32% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 16.87% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 20.16% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 22.82% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 22.82% | -3.70% |
Сравнение комиссий ASWC.DE и NATO
ASWC.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NATO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASWC.DE и NATO
ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
ASWC.DE and NATO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for ASWC.DE.
ASWC.DE tracks EQM Future of Defence Index, while NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. They also come from different issuers: HANetf and Themes. Their fees differ too: 0.49% for ASWC.DE and 0.35% for NATO.
Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор