Сравнение ASWC.DE с NATO
ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) and NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - ASWC.DE tracks the EQM Future of Defence Index while NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, ASWC.DE returned 13.26% vs 9.22% for NATO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASWC.DE charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for NATO.
Доходность
Сравнение доходности ASWC.DE и NATO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как NATO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NATO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASWC.DE показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у NATO с доходностью 5.79%.
ASWC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -1.32%
- С начала года
- 12.80%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 35.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NATO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- -8.55%
- С начала года
- 5.79%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASWC.DE и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 12.80% | 38.30% | 7.06% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 5.79% | 33.04% | 6.17% |
Correlation
The correlation between ASWC.DE and NATO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between ASWC.DE and NATO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASWC.DE vs. NATO — Ранг доходности на риск
ASWC.DE
NATO
Сравнение ASWC.DE c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASWC.DE | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASWC.DE и NATO
Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки NATO в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASWC.DE | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -15.19% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | -15.19% | -7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -8.94% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.03% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 6.72% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASWC.DE и NATO
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASWC.DE | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 5.52% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 17.20% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.22% | 20.89% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 22.71% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 22.71% | +0.18% |
Сравнение комиссий ASWC.DE и NATO
ASWC.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NATO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASWC.DE и NATO
ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
ASWC.DE and NATO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for ASWC.DE.
ASWC.DE tracks EQM Future of Defence Index, while NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. They also come from different issuers: HANetf and Themes. Their fees differ too: 0.49% for ASWC.DE and 0.35% for NATO.
Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор