PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASWC.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASWC.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

ASWC.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASWC.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 3 июл. 2023 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASWC.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASWC.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		3.89%38.30%39.36%14.35%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-3.01%4.73%32.32%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, ASWC.DE показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -3.01%.

ASWC.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-6.18%
С начала года
3.89%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
1.70%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
0.06%
1 год
10.20%
3 года*
16.07%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с DFND.ASASWC.DE с NATO.L
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий ASWC.DE и SXR8.DE

ASWC.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.

ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

ASWC.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASWC.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASWC.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.59

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.90

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.22

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

4.41

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASWC.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASWC.DE на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASWC.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASWC.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.59

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

0.74

+1.11

Корреляция

Корреляция между ASWC.DE и SXR8.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASWC.DE и SXR8.DE

Ни ASWC.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASWC.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASWC.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.58%

-33.78%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-13.42%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-5.21%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-5.22%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.32%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ASWC.DE и SXR8.DE

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASWC.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

3.77%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

8.64%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

17.20%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

15.19%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

16.14%

+2.77%