PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASWC.DE с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASWC.DE с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds - ASWC.DE tracks the EQM Future of Defence Index while SHLD tracks the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, ASWC.DE returned 17.13% vs 9.65% for SHLD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASWC.DE charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности ASWC.DE и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASWC.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 0.39%.

ASWC.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
8.16%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.70%
1 год
17.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.44%
1 месяц
-4.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
2.50%
1 год
9.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASWC.DE и SHLD

2026 (YTD)202520242023
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		13.04%38.30%39.36%11.32%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.39%53.49%43.94%9.77%

Correlation

The correlation between ASWC.DE and SHLD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.71

The correlation between ASWC.DE and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.ASASWC.DE с NATO.L
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

ASWC.DE vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASWC.DE c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASWC.DESHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.41

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.74

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

0.48

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

1.23

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASWC.DE vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASWC.DE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASWC.DE и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASWC.DESHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.41

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

1.85

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ASWC.DE и SHLD

Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASWC.DESHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.58%

-20.18%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-20.18%

+7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-17.56%

+14.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-3.14%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

7.88%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ASWC.DE и SHLD

Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 5.89%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASWC.DESHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

7.56%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

18.83%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.35%

23.77%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

21.02%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

21.02%

-1.90%

Сравнение комиссий ASWC.DE и SHLD

ASWC.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASWC.DE и SHLD

ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM202520242023
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

ASWC.DE and SHLD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASWC.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASWC.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

ASWC.DE tracks EQM Future of Defence Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: HANetf and Global X. Their fees differ too: 0.49% for ASWC.DE and 0.50% for SHLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор