Сравнение ASWC.DE с SHLD
ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds - ASWC.DE tracks the EQM Future of Defence Index while SHLD tracks the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, ASWC.DE returned 13.26% vs -0.73% for SHLD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASWC.DE charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности ASWC.DE и SHLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASWC.DE показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -4.83%.
ASWC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -1.32%
- С начала года
- 12.80%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 35.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.41%
- 6 месяцев
- -21.84%
- С начала года
- -4.83%
- 1 год
- -0.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASWC.DE и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 12.80% | 38.30% | 39.36% | 11.12% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -4.50% | 53.49% | 43.94% | 9.77% |
Correlation
The correlation between ASWC.DE and SHLD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between ASWC.DE and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASWC.DE vs. SHLD — Ранг доходности на риск
ASWC.DE
SHLD
Сравнение ASWC.DE c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASWC.DE | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.03 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -0.07 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASWC.DE и SHLD
Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -22.64%, примерно равная максимальной просадке SHLD в -23.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASWC.DE | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -23.81% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | -23.81% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -21.84% | +12.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -3.81% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 10.35% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASWC.DE и SHLD
Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 6.92%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASWC.DE | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 7.83% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 18.89% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.22% | 24.59% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 21.30% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 21.30% | +1.59% |
Сравнение комиссий ASWC.DE и SHLD
ASWC.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASWC.DE и SHLD
ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
ASWC.DE and SHLD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASWC.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASWC.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
ASWC.DE tracks EQM Future of Defence Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: HANetf and Global X. Their fees differ too: 0.49% for ASWC.DE and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор