Сравнение V с AENA.MC
V (Visa Inc.) and AENA.MC (Aena SA) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while AENA.MC operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.72%/yr vs 10.16%/yr for AENA.MC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и AENA.MC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V торгуется в USD, в то время как AENA.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AENA.MC были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у AENA.MC с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции V превзошли акции AENA.MC по среднегодовой доходности: 15.72% против 10.16% соответственно.
V
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -11.91%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 15.72%
AENA.MC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам V и AENA.MC
Correlation
The correlation between V and AENA.MC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2015 г. | 0.23 |
The correlation between V and AENA.MC shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. AENA.MC — Ранг доходности на риск
V
AENA.MC
Сравнение V c AENA.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Aena SA (AENA.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | AENA.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.35 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 0.75 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | AENA.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.29 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.52 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.35 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок V и AENA.MC
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, примерно равная максимальной просадке AENA.MC в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и AENA.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | AENA.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -51.72% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -19.57% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -19.57% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -43.36% | +14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -51.72% | +15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.64% | -14.12% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -14.03% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 9.19% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и AENA.MC
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.65%, в то время как у Aena SA (AENA.MC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AENA.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | AENA.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 8.36% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 18.21% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 23.57% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 25.52% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 28.23% | -3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и AENA.MC
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности AENA.MC в 3.62%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и AENA.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Aena SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
V and AENA.MC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V и AENA.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор