PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYM с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UYM и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYM и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
UYM
ProShares Ultra Basic Materials
21.88%9.46%-8.00%17.47%6.36%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-13.29%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.


UYM

1 день
2.07%
1 месяц
-10.24%
С начала года
21.88%
6 месяцев
26.46%
1 год
28.20%
3 года*
9.93%
5 лет*
6.72%
10 лет*
12.79%

GGLL

1 день
6.92%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
35.38%
1 год
197.12%
3 года*
61.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Basic Materials

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий UYM и GGLL

UYM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

UYM vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYM
Ранг доходности на риск UYM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 3333
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UYMGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

3.24

-2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

3.58

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

5.37

-4.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

19.61

-16.39

UYM vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UYMGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

3.24

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.80

-0.71

Корреляция

Корреляция между UYM и GGLL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и GGLL

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности GGLL в 5.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYM
ProShares Ultra Basic Materials
1.24%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.26%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UYM и GGLL

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


UYMGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-52.81%

-39.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-38.39%

+10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-27.39%

+15.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.41%

-15.51%

-26.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

10.52%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и GGLL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 11.88%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UYMGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

19.62%

-7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.01%

39.89%

-14.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.04%

61.32%

-19.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.32%

55.21%

-15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.73%

55.21%

-12.48%