Сравнение UYM с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
UYM и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYM и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYM и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.88% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | 6.36% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
UYM
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.79%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и GGLL
UYM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
UYM vs. GGLL — Ранг доходности на риск
UYM
GGLL
Сравнение UYM c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYM | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 3.24 | -2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.58 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.44 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 5.37 | -4.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 19.61 | -16.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYM | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 3.24 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.80 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между UYM и GGLL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и GGLL
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и GGLL
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYM | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -52.81% | -39.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -38.39% | +10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -27.39% | +15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -15.51% | -26.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 10.52% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и GGLL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 11.88%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYM | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 19.62% | -7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 39.89% | -14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.04% | 61.32% | -19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 55.21% | -15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 55.21% | -12.48% |