Сравнение UYLD с TRBF
UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF) and TRBF (Angel Oak Total Return ETF) are both exchange-traded funds - UYLD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Angel Oak, while TRBF is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Angel Oak. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UYLD charges 0.29%/yr vs 0.44%/yr for TRBF.
Доходность
Сравнение доходности UYLD и TRBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYLD показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у TRBF с доходностью 0.52%.
UYLD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRBF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UYLD и TRBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 1.95% | 1.14% |
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 0.52% | 0.96% |
Correlation
The correlation between UYLD and TRBF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYLD vs. TRBF — Ранг доходности на риск
UYLD
TRBF
Сравнение UYLD c TRBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Angel Oak Total Return ETF (TRBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYLD | TRBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 37.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 225.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYLD | TRBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.99 | 0.61 | +5.38 |
Просадки
Сравнение просадок UYLD и TRBF
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки TRBF в -2.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и TRBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYLD | TRBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -2.59% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.48% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.80% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и TRBF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYLD | TRBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 3.76% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 3.76% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 3.76% | -2.76% |
Сравнение комиссий UYLD и TRBF
UYLD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TRBF в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и TRBF
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности TRBF в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 3.14% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.03% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
UYLD and TRBF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UYLD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UYLD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.44% for TRBF.
UYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 3.14% for TRBF.
UYLD is categorized as Ultrashort Bond, while TRBF is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.29% for UYLD and 0.44% for TRBF.
Подберите оптимальное распределение для UYLD и TRBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор