Сравнение UYLD с SPTU
UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF) and SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. UYLD is actively managed, while SPTU is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. UYLD charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for SPTU.
Доходность
Сравнение доходности UYLD и SPTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYLD показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у SPTU с доходностью 1.48%.
UYLD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UYLD и SPTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 1.95% | 1.15% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.92% |
Correlation
The correlation between UYLD and SPTU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYLD vs. SPTU — Ранг доходности на риск
UYLD
SPTU
Сравнение UYLD c SPTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYLD | SPTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 37.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 225.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYLD | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.99 | 11.77 | -5.78 |
Просадки
Сравнение просадок UYLD и SPTU
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и SPTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYLD | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -0.04% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.00% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и SPTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYLD | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 0.32% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 0.32% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 0.32% | +0.68% |
Сравнение комиссий UYLD и SPTU
UYLD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и SPTU
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности SPTU в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.03% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
UYLD and SPTU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for UYLD.
UYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 2.36% for SPTU.
They also come from different issuers: Angel Oak and State Street. Their fees differ too: 0.29% for UYLD and 0.05% for SPTU.
Подберите оптимальное распределение для UYLD и SPTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор