PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYLD с CLIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UYLD и CLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYLD и CLIP


2026 (YTD)202520242023
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF
0.87%5.36%6.10%4.04%
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
0.88%4.23%5.26%2.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UYLD показывает доходность 0.87%, а CLIP немного выше – 0.88%.


UYLD

1 день
0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.07%
1 год
4.91%
3 года*
5.83%
5 лет*
10 лет*

CLIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Angel Oak Ultrashort Income ETF

Global X 1-3 Month T-Bill ETF

Сравнение комиссий UYLD и CLIP

UYLD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.


Доходность на риск

UYLD vs. CLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYLD
Ранг доходности на риск UYLD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYLD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYLD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYLD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYLD: 9999
Ранг коэф-та Мартина

CLIP
Ранг доходности на риск CLIP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYLD c CLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UYLDCLIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.85

13.66

-5.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.21

40.88

-24.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.59

11.15

-7.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.17

73.93

-47.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

156.21

600.01

-443.80

UYLD vs. CLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYLD на текущий момент составляет 7.85, что ниже коэффициента Шарпа CLIP равного 13.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYLD и CLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UYLDCLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.85

13.66

-5.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.97

10.60

-4.63

Корреляция

Корреляция между UYLD и CLIP составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYLD и CLIP

Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности CLIP в 4.00%


TTM2025202420232022
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF
4.90%5.07%4.97%5.92%0.75%
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
4.00%4.14%5.11%2.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UYLD и CLIP

Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и CLIP.


Загрузка...

Показатели просадок


UYLDCLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-0.08%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.19%

-0.05%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

0.00%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.01%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UYLD и CLIP

Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что UYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UYLDCLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.05%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.38%

0.15%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

0.30%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

0.45%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.00%

0.45%

+0.55%