Сравнение UYLD с CLIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP).
UYLD и CLIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. CLIP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UYLD и CLIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYLD и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 0.87% | 5.36% | 6.10% | 4.04% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UYLD показывает доходность 0.87%, а CLIP немного выше – 0.88%.
UYLD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYLD и CLIP
UYLD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Доходность на риск
UYLD vs. CLIP — Ранг доходности на риск
UYLD
CLIP
Сравнение UYLD c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYLD | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.85 | 13.66 | -5.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.21 | 40.88 | -24.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.59 | 11.15 | -7.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.17 | 73.93 | -47.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 156.21 | 600.01 | -443.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYLD | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.85 | 13.66 | -5.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.97 | 10.60 | -4.63 |
Корреляция
Корреляция между UYLD и CLIP составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и CLIP
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности CLIP в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 4.90% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 4.00% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYLD и CLIP
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и CLIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYLD | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -0.08% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.19% | -0.05% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.01% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и CLIP
Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что UYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYLD | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.05% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 0.15% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 0.30% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 0.45% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 0.45% | +0.55% |