Сравнение UYG с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
UYG и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UYG и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 18.89% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.71% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
XTJL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и XTJL
UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
UYG vs. XTJL — Ранг доходности на риск
UYG
XTJL
Сравнение UYG c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.88 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.41 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.18 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 7.45 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.88 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.57 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между UYG и XTJL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и XTJL
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и XTJL
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -23.24% | -74.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -13.81% | -15.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -2.12% | -22.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -4.18% | -59.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 2.19% | +8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и XTJL
ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 4.50% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 6.30% | +16.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 18.18% | +20.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 15.46% | +20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 15.46% | +25.61% |