Сравнение UYG с IREG
UYG (ProShares Ultra Financials) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UYG is passively managed, while IREG is actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. UYG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности UYG и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -6.07%, что значительно выше, чем у IREG с доходностью -19.82%.
UYG
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- -6.07%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 28.65%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 17.86%
IREG
- 1 день
- -5.96%
- 1 месяц
- -51.94%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -26.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UYG и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -6.07% | -0.34% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | -19.82% | 16.86% |
Correlation
The correlation between UYG and IREG is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYG vs. IREG — Ранг доходности на риск
UYG
IREG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UYG c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UYG | IREG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UYG и IREG
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYG | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -80.08% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -68.04% | +56.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.18% | -44.80% | -18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYG | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 207.02% | -178.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.12% | 207.02% | -170.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 207.02% | -166.16% |
Сравнение комиссий UYG и IREG
UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и IREG
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, тогда как IREG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYG ProShares Ultra Financials | 12.43% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
UYG and IREG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UYG.
UYG has the higher dividend yield at 12.43%, compared with 0.00% for IREG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UYG and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для UYG и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор