Сравнение UXPIX с RYAIX
UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.33%/yr vs -19.29%/yr for RYAIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXPIX charges 1.78%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности UXPIX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UXPIX показывает доходность -17.23%, а RYAIX немного ниже – -17.50%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям RYAIX по среднегодовой доходности: -20.33% против -19.29% соответственно.
UXPIX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -17.23%
- 6 месяцев
- -20.67%
- 1 год
- -31.30%
- 3 года*
- -23.71%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -20.33%
RYAIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- -19.27%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- -19.29%
Сравнение доходности по годам UXPIX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -17.23% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.50% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between UXPIX and RYAIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.71 |
The correlation between UXPIX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXPIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
UXPIX
RYAIX
Сравнение UXPIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXPIX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -1.01 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -2.23 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -1.73 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.66 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | -0.85 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.17 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок UXPIX и RYAIX
Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.47%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.47% | -98.93% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.54% | -27.64% | -5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.40% | -50.13% | -13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.39% | -61.15% | -13.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.09% | -89.04% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -98.93% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.49% | -73.29% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.08% | 12.65% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXPIX и RYAIX
ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 4.52% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.53% | 12.35% | +13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.66% | 16.17% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 22.86% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 22.66% | +12.86% |
Сравнение комиссий UXPIX и RYAIX
UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXPIX и RYAIX
Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности RYAIX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.70% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.99% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
UXPIX and RYAIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (10.59%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.47% vs RYAIX's -98.93%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXPIX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор