Сравнение UXPIX с GRZZX
UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and GRZZX (Grizzly Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.15%/yr vs -1.03%/yr for GRZZX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXPIX charges 1.78%/yr vs 1.61%/yr for GRZZX.
Доходность
Сравнение доходности UXPIX и GRZZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXPIX показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у GRZZX с доходностью -9.11%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям GRZZX по среднегодовой доходности: -20.15% против -1.03% соответственно.
UXPIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- -12.02%
- С начала года
- -17.98%
- 1 год
- -30.82%
- 3 года*
- -22.35%
- 5 лет*
- -16.54%
- 10 лет*
- -20.15%
GRZZX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.34%
- 6 месяцев
- -5.20%
- С начала года
- -9.11%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- -6.40%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- -1.03%
Сравнение доходности по годам UXPIX и GRZZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -17.98% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
GRZZX Grizzly Short Fund | -9.11% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
Correlation
The correlation between UXPIX and GRZZX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.76 |
The correlation between UXPIX and GRZZX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXPIX vs. GRZZX — Ранг доходности на риск
UXPIX
GRZZX
Сравнение UXPIX c GRZZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXPIX | GRZZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.51 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.15 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXPIX и GRZZX
Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки GRZZX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и GRZZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXPIX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -91.80% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.22% | -16.03% | -19.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.82% | -31.23% | -33.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.38% | -39.19% | -36.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.96% | -73.13% | -16.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -89.87% | -9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -69.44% | -13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 7.10% | +15.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXPIX и GRZZX
ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Grizzly Short Fund (GRZZX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRZZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXPIX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 3.58% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 10.54% | +17.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.08% | 13.87% | +18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 19.61% | +14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 96.61% | -61.67% |
Сравнение комиссий UXPIX и GRZZX
UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии GRZZX в 1.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXPIX и GRZZX
Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности GRZZX в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.03% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 4.03% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
UXPIX and GRZZX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (8.36%) compared to GRZZX (3.58%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.49% vs GRZZX's -91.80%.
GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXPIX и GRZZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор