Сравнение UXI с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
UXI и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UXI и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UXI и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 6.54% | 28.84% | 26.48% | 27.34% | -32.90% | 34.64% | 16.37% | 67.44% | -28.13% | 51.81% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, UXI показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции UXI уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 18.08% против 29.40% соответственно.
UXI
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -16.89%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 28.34%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 18.08%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UXI и QLD
И UXI, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UXI vs. QLD — Ранг доходности на риск
UXI
QLD
Сравнение UXI c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXI | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.43 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.49 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 4.88 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXI | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.34 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между UXI и QLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и QLD
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.77% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок UXI и QLD
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UXI | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -83.13% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -25.13% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -63.68% | +15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | -63.68% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -20.10% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.74% | -18.30% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 7.67% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и QLD
ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 13.07% и 12.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UXI | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 12.96% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 25.55% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.30% | 44.91% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.50% | 44.77% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 44.47% | -5.26% |