PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UXI с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXI с QLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UXI (ProShares Ultra Industrials) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UXI tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UXI returned 20.70%/yr vs 36.15%/yr for QLD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UXI и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXI показывает доходность 30.12%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 28.38%. За последние 10 лет акции UXI уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 20.70% против 36.15% соответственно.

UXI

1 день
1.85%
1 месяц
9.76%
С начала года
30.12%
6 месяцев
26.13%
1 год
45.24%
3 года*
35.89%
5 лет*
13.50%
10 лет*
20.70%

QLD

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.93%
С начала года
28.38%
6 месяцев
24.28%
1 год
60.38%
3 года*
43.16%
5 лет*
21.23%
10 лет*
36.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXI и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXI
ProShares Ultra Industrials		30.12%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%16.37%67.44%-28.13%51.81%
QLD
ProShares Ultra QQQ		28.38%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between UXI and QLD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.71

The correlation between UXI and QLD shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UXI и QLD

Секторы
UXI
QLD

Промышленность

54.0%
2.6%

Коммунальные услуги

3.2%
1.2%

Технологии

2.1%
58.7%

Потребительский циклический сектор

0.3%
11.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

UXI
54.0%
QLD
2.6%

Коммунальные услуги

UXI
3.2%
QLD
1.2%

Технологии

UXI
2.1%
QLD
58.7%

Потребительский циклический сектор

UXI
0.3%
QLD
11.4%

Сырьевые материалы

UXI

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

UXI

-

QLD
14.3%

Потребительский защитный сектор

UXI

-

QLD
6.4%

Энергетика

UXI

-

QLD
0.5%

Финансовые услуги

UXI

-

QLD
0.2%

Здравоохранение

UXI

-

QLD
3.7%

Недвижимость

UXI

-

QLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Industrials

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с UYMUXI с SOXLUXI с VGTUXI с XIT.TO
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

UXI vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXI c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UXIQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.70

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.17

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.41

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

8.15

-1.35

UXI vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXI на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXI и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXI и QLD

Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXIQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-83.13%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.59%

-25.13%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.42%

-42.29%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-63.68%

+15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.48%

-63.68%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-10.11%

+8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.55%

-18.14%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

7.43%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UXI и QLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 12.19%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXIQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

18.22%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.22%

28.88%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.56%

35.74%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.13%

45.34%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.49%

44.79%

-5.30%

Сравнение комиссий UXI и QLD

И UXI, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXI и QLD

Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.63%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%

Часто задаваемые вопросы

UXI and QLD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (18.22%) compared to UXI (12.19%). In terms of maximum drawdown, UXI dropped -89.01% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.15% vs 20.70% for UXI. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UXI has been the lower-risk option at 12.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.15% return vs 20.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UXI and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

UXI has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.13% for QLD.

UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXI и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор