Сравнение UXI с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
UXI и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UXI и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UXI и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 10.35% | 28.84% | 26.48% | 27.34% | -32.90% | 34.64% | 16.37% | 67.44% | -28.13% | 51.81% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, UXI показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UXI имеют среднегодовую доходность 18.50%, а акции PPA немного отстают с 17.98%.
UXI
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 18.50%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UXI и PPA
UXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
UXI vs. PPA — Ранг доходности на риск
UXI
PPA
Сравнение UXI c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXI | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.09 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.80 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.37 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 13.40 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXI | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.09 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.06 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.88 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.66 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между UXI и PPA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и PPA
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.74% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок UXI и PPA
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UXI | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -57.37% | -31.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -13.71% | -10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -18.37% | -29.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | -43.92% | -22.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.83% | -8.56% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -9.19% | -13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 3.45% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и PPA
ProShares Ultra Industrials (UXI) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что UXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UXI | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 7.57% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 15.14% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.43% | 21.75% | +17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.54% | 18.22% | +17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.22% | 20.48% | +18.74% |