Сравнение UXI с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и NVIDIA Corporation (NVDA).
UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности UXI и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UXI и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 10.35% | 28.84% | 26.48% | 27.34% | -32.90% | 34.64% | 16.37% | 67.44% | -28.13% | 51.81% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Доходность по периодам
С начала года, UXI показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции UXI уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 18.50% против 69.75% соответственно.
UXI
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 18.50%
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXI vs. NVDA — Ранг доходности на риск
UXI
NVDA
Сравнение UXI c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXI | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.45 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.14 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.08 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 7.73 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXI | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.45 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.29 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.40 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.61 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между UXI и NVDA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и NVDA
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.74% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок UXI и NVDA
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UXI | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -89.72% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -20.21% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -66.34% | +18.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | -66.34% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.83% | -15.10% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -36.40% | +13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 8.05% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и NVDA
ProShares Ultra Industrials (UXI) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что UXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UXI | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 10.43% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 25.79% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.43% | 41.42% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.54% | 51.72% | -16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.22% | 49.84% | -10.62% |