PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UXI с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXI с NVDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UXI (ProShares Ultra Industrials) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, UXI returned 19.11%/yr vs 66.09%/yr for NVDA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UXI и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Industrials (UXI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXI показывает доходность 29.54%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции UXI уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 19.11% против 66.09% соответственно.

UXI

1 день
0.40%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
14.04%
С начала года
29.54%
1 год
35.22%
3 года*
31.20%
5 лет*
13.33%
10 лет*
19.11%

NVDA

1 день
-2.40%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
11.01%
С начала года
11.34%
1 год
21.19%
3 года*
64.76%
5 лет*
62.87%
10 лет*
66.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXI и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXI
ProShares Ultra Industrials		29.54%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%16.37%67.44%-28.13%51.81%
NVDA
NVIDIA Corporation		11.34%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between UXI and NVDA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.49

The correlation between UXI and NVDA shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Industrials

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с UYMUXI с SOXLUXI с VGTUXI с XIT.TO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

UXI vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXI c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UXINVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.60

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.06

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.05

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

2.25

+2.98

UXI vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXI на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXI и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXI и NVDA

Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXINVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-89.72%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.59%

-20.21%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.42%

-36.88%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-66.34%

+18.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.48%

-66.34%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-11.92%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.50%

-36.11%

+13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

9.43%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UXI и NVDA

Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 9.54%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXINVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

11.05%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.39%

27.76%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.14%

35.75%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.22%

51.82%

-15.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.43%

49.90%

-10.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXI и NVDA

Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.50%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%

Часто задаваемые вопросы

UXI and NVDA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (11.05%) compared to UXI (9.54%). In terms of maximum drawdown, UXI dropped -89.01% vs NVDA's -89.72%.

UXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXI и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор