Сравнение UXI с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
UXI и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UXI и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UXI и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 10.35% | 28.84% | 26.48% | 27.34% | -32.90% | 34.64% | 16.37% | 67.44% | -28.13% | 51.81% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, UXI показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции UXI превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 18.50% против 9.54% соответственно.
UXI
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 18.50%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UXI и NOBL
UXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
UXI vs. NOBL — Ранг доходности на риск
UXI
NOBL
Сравнение UXI c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXI | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.41 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.70 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.54 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 1.89 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXI | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.41 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.64 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между UXI и NOBL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и NOBL
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.74% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок UXI и NOBL
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UXI | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -35.43% | -53.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -11.20% | -13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -17.92% | -30.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | -35.43% | -31.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.83% | -7.07% | -8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -3.45% | -19.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 3.18% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и NOBL
ProShares Ultra Industrials (UXI) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UXI | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 3.55% | +9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 8.06% | +15.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.43% | 15.24% | +24.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.54% | 14.39% | +21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.22% | 16.59% | +22.63% |