PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UXI с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXI с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UXI (ProShares Ultra Industrials) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - UXI is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UXI returned 19.11%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXI charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности UXI и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXI показывает доходность 29.54%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции UXI превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 19.11% против 9.76% соответственно.

UXI

1 день
0.40%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
14.04%
С начала года
29.54%
1 год
35.22%
3 года*
31.20%
5 лет*
13.33%
10 лет*
19.11%

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXI и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXI
ProShares Ultra Industrials		29.54%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%16.37%67.44%-28.13%51.81%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between UXI and NOBL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.80

Over the past year, the correlation between UXI and NOBL has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UXI и NOBL

Секторы
UXI
NOBL

Промышленность

53.6%
20.2%

Коммунальные услуги

3.2%
5.7%

Технологии

2.2%
4.6%

Сырьевые материалы

1.0%
10.2%

Потребительский циклический сектор

0.3%
5.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Энергетика

-

2.9%

Финансовые услуги

-

12.8%

Здравоохранение

-

10.2%

Недвижимость

-

4.6%

Промышленность

UXI
53.6%
NOBL
20.2%

Коммунальные услуги

UXI
3.2%
NOBL
5.7%

Технологии

UXI
2.2%
NOBL
4.6%

Сырьевые материалы

UXI
1.0%
NOBL
10.2%

Потребительский циклический сектор

UXI
0.3%
NOBL
5.3%

Коммуникационные услуги

UXI

-

NOBL

-

Потребительский защитный сектор

UXI

-

NOBL
23.6%

Энергетика

UXI

-

NOBL
2.9%

Финансовые услуги

UXI

-

NOBL
12.8%

Здравоохранение

UXI

-

NOBL
10.2%

Недвижимость

UXI

-

NOBL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Industrials

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с UYMUXI с SOXLUXI с VGTUXI с XIT.TO
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

UXI vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXI c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UXINOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.27

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.95

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.64

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

4.15

+1.09

UXI vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXI на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXI и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXI и NOBL

Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXINOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-35.43%

-53.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.59%

-9.11%

-14.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.42%

-15.36%

-21.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-17.92%

-30.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.48%

-35.43%

-31.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-0.69%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.50%

-3.47%

-19.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

3.60%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UXI и NOBL

ProShares Ultra Industrials (UXI) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что UXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXINOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

4.72%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.39%

8.85%

+18.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.14%

11.82%

+21.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.22%

14.47%

+21.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.43%

16.61%

+22.82%

Сравнение комиссий UXI и NOBL

UXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXI и NOBL

Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.50%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%

Часто задаваемые вопросы

UXI and NOBL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXI has higher volatility (9.54%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, UXI dropped -89.01% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, UXI leads with 19.11% vs 9.76% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UXI has performed better with a 19.11% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for UXI.

NOBL has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.50% for UXI.

UXI is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for UXI and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXI и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор