PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UXI с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UXI и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Industrials (UXI) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UXI и MULL


2026 (YTD)20252024
UXI
ProShares Ultra Industrials
10.35%28.84%-13.65%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, UXI показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


UXI

1 день
3.58%
1 месяц
-15.83%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.95%
1 год
44.98%
3 года*
29.86%
5 лет*
11.58%
10 лет*
18.50%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Industrials

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий UXI и MULL

UXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

UXI vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UXI
Ранг доходности на риск UXI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 6666
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXI c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UXIMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

6.53

-5.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

3.77

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

16.69

-14.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

46.83

-39.83

UXI vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXI на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXI и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UXIMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

6.53

-5.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.91

-1.64

Корреляция

Корреляция между UXI и MULL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UXI и MULL

Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UXI
ProShares Ultra Industrials
0.74%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UXI и MULL

Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


UXIMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-72.29%

-16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.52%

-53.09%

+28.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.83%

-39.05%

+23.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.73%

-21.99%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

18.92%

-12.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UXI и MULL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 13.38%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UXIMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.38%

47.87%

-34.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

99.70%

-76.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.43%

130.90%

-91.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.54%

130.06%

-94.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.22%

130.06%

-90.84%