Сравнение UXI с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
UXI и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UXI и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UXI и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 10.35% | 28.84% | -13.65% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, UXI показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
UXI
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 18.50%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UXI и MULL
UXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
UXI vs. MULL — Ранг доходности на риск
UXI
MULL
Сравнение UXI c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXI | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 6.53 | -5.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 3.77 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.50 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 16.69 | -14.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 46.83 | -39.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXI | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 6.53 | -5.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.91 | -1.64 |
Корреляция
Корреляция между UXI и MULL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и MULL
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.74% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UXI и MULL
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UXI | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -72.29% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -53.09% | +28.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.83% | -39.05% | +23.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -21.99% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 18.92% | -12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и MULL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 13.38%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UXI | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 47.87% | -34.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 99.70% | -76.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.43% | 130.90% | -91.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.54% | 130.06% | -94.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.22% | 130.06% | -90.84% |