Сравнение UXI с IBTF
UXI (ProShares Ultra Industrials) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - UXI is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while IBTF is a Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UXI returned 13.50%/yr vs 0.97%/yr for IBTF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. UXI charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for IBTF.
Доходность
Сравнение доходности UXI и IBTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UXI
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 9.76%
- С начала года
- 30.12%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 45.24%
- 3 года*
- 35.89%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 20.70%
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXI и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 30.12% | 28.84% | 26.48% | 27.34% | -32.90% | 34.64% | 38.58% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | -6.39% | -2.31% | 3.85% |
Correlation
The correlation between UXI and IBTF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | -0.03 |
The correlation between UXI and IBTF shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXI vs. IBTF — Ранг доходности на риск
UXI
IBTF
Сравнение UXI c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXI | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 6.14 | -4.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 52.11 | -50.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 263.51 | -256.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXI и IBTF
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и IBTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXI | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -10.45% | -78.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.59% | -0.04% | -23.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.42% | -0.46% | -35.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -9.53% | -38.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | 0.00% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -3.29% | -19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 0.01% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и IBTF
ProShares Ultra Industrials (UXI) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXI | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 0.00% | +12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.22% | 0.14% | +27.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.56% | 0.34% | +32.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.13% | 2.37% | +33.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.49% | 2.55% | +36.94% |
Сравнение комиссий UXI и IBTF
UXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и IBTF
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности IBTF в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.08% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.63% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
UXI and IBTF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXI has higher volatility (12.19%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, UXI dropped -89.01% vs IBTF's -10.45%.
On 5-year performance, UXI leads with 13.50% vs 0.97% for IBTF. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UXI has performed better with a 13.50% return vs 0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for UXI.
IBTF has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.63% for UXI.
UXI is categorized as Leveraged Equities, while IBTF is Government Bonds. UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while IBTF tracks ICE 2025 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for UXI and 0.07% for IBTF.
IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (6.63 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXI и IBTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор