Сравнение UX с GUMI
UX (Roundhill Uranium ETF) and GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - UX is a Uranium fund actively managed by Roundhill, while GUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, UX returned -2.19% vs 3.14% for GUMI. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. UX charges 0.75%/yr vs 0.16%/yr for GUMI.
Доходность
Сравнение доходности UX и GUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 1.30%.
UX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UX и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | -7.42% | 18.96% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.30% | 3.14% |
Correlation
The correlation between UX and GUMI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UX vs. GUMI — Ранг доходности на риск
UX
GUMI
Сравнение UX c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UX | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.65 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 8.82 | -8.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 38.16 | -38.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UX и GUMI
Максимальная просадка UX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и GUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UX | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -0.48% | -24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -0.36% | -25.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.10% | 0.00% | -25.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -0.05% | -10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 0.08% | +13.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и GUMI
Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UX | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 0.19% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.33% | 0.51% | +23.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.12% | 1.07% | +33.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.93% | 0.97% | +34.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.93% | 0.97% | +34.96% |
Сравнение комиссий UX и GUMI
UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и GUMI
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности GUMI в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.77% | 2.95% | 1.37% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.60% | 1.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UX and GUMI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UX has higher volatility (7.84%) compared to GUMI (0.19%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -25.45% vs GUMI's -0.48%.
On 1-year performance, GUMI leads with 3.14% vs -2.19% for UX. On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. On volatility, GUMI has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GUMI has performed better with a 3.14% return vs -2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
GUMI has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.60% for UX.
UX is categorized as Uranium, while GUMI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.16% for GUMI.
GUMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UX и GUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор