PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWPIX с ULPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UWPIX returned -35.45%/yr vs 22.78%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. UWPIX charges 1.78%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -35.45% против 22.78% соответственно.

UWPIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-10.35%
1 год
-28.05%
3 года*
-22.96%
5 лет*
-16.40%
10 лет*
-35.45%

ULPIX

1 день
-1.46%
1 месяц
7.95%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.37%
1 год
51.95%
3 года*
35.23%
5 лет*
18.18%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-9.93%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-86.42%-36.17%1.45%-39.01%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		19.01%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between UWPIX and ULPIX is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2004 г.

-0.93

The correlation between UWPIX and ULPIX shifts across timeframes, from -0.93 (all time) to -0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с SPYUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN

Доходность на риск

UWPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWPIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
2.20

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
2.82

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.37

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.85

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

12.53

-13.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа ULPIX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWPIXULPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

2.20

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.54

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.64

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.25

-0.28

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и ULPIX

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-89.68%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.66%

-18.30%

-12.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.17%

-36.59%

-23.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.05%

-46.92%

-21.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.86%

-59.41%

-39.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-1.46%

-98.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.74%

-33.83%

-43.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.99%

4.16%

+14.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и ULPIX

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.80%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

17.95%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

23.74%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

33.92%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.25%

35.44%

+6.81%

Сравнение комиссий UWPIX и ULPIX

UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и ULPIX

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности ULPIX в 7.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.66%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.01%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UWPIX and ULPIX have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWPIX has higher volatility (6.12%) compared to ULPIX (5.80%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.94% vs ULPIX's -89.68%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор