PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UWPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWPIX с ULPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UWPIX returned -25.72%/yr vs 22.04%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. UWPIX charges 1.78%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность -16.37%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -25.72% против 22.04% соответственно.

UWPIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
-11.68%
С начала года
-16.37%
1 год
-27.70%
3 года*
-23.99%
5 лет*
-17.56%
10 лет*
-25.72%

ULPIX

1 день
0.76%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
15.54%
С начала года
18.72%
1 год
38.54%
3 года*
30.90%
5 лет*
17.06%
10 лет*
22.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-16.37%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-45.69%-36.17%1.45%-39.01%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		18.72%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between UWPIX and ULPIX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2004 г.

-0.93

The correlation between UWPIX and ULPIX shifts across timeframes, from -0.93 (all time) to -0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с SPYUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN

Доходность на риск

UWPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UWPIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
1.58

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
2.11

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.28

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.16

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

8.92

-10.56

UWPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа ULPIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и ULPIX

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.79%

-89.68%

-10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.18%

-18.30%

-12.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.72%

-36.59%

-26.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.10%

-46.92%

-23.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.20%

-59.41%

-35.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-1.70%

-98.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.75%

-33.71%

-44.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.39%

4.43%

+12.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и ULPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 4.77%, в то время как у ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

7.27%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

19.96%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.65%

25.07%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

34.13%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

35.41%

-0.50%

Сравнение комиссий UWPIX и ULPIX

UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и ULPIX

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности ULPIX в 7.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.68%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.40%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UWPIX and ULPIX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULPIX has higher volatility (7.27%) compared to UWPIX (4.77%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.79% vs ULPIX's -89.68%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор