Сравнение UWPIX с ULPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX).
UWPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 июл. 2004 г.. ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и ULPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWPIX и ULPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 7.56% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | -10.31% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у ULPIX с доходностью -10.31%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -34.42% против 19.67% соответственно.
UWPIX
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- -20.39%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- -34.42%
ULPIX
- 1 день
- 5.82%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 19.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWPIX и ULPIX
UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.
Доходность на риск
UWPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск
UWPIX
ULPIX
Сравнение UWPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWPIX | ULPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.71 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 1.21 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.17 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 5.03 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.71 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.41 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 | 0.56 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.22 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между UWPIX и ULPIX составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и ULPIX
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности ULPIX в 10.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 4.20% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 10.16% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и ULPIX
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и ULPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -89.68% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.72% | -23.37% | -21.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | -46.92% | -19.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.80% | -59.41% | -39.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -13.54% | -86.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.56% | -34.03% | -43.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.88% | 5.42% | +28.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и ULPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 9.78%, в то время как у ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 10.64% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 19.05% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 36.79% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 33.93% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 35.41% | +6.80% |