Сравнение UWPIX с ULPIX
UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UWPIX returned -26.43%/yr vs 22.85%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. UWPIX charges 1.78%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и ULPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 12.68%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -26.43% против 22.85% соответственно.
UWPIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -10.86%
- 1 год
- -28.75%
- 3 года*
- -24.15%
- 5 лет*
- -17.52%
- 10 лет*
- -26.43%
ULPIX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 31.58%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- 22.85%
Сравнение доходности по годам UWPIX и ULPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | -13.43% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -45.69% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 12.68% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
Correlation
The correlation between UWPIX and ULPIX is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2004 г. | -0.93 |
The correlation between UWPIX and ULPIX shifts across timeframes, from -0.93 (all time) to -0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск
UWPIX
ULPIX
Сравнение UWPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UWPIX | ULPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.29 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 2.29 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 9.69 | -11.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и ULPIX
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и ULPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -89.68% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.15% | -18.30% | -11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.34% | -36.59% | -24.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -46.92% | -22.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.56% | -59.41% | -36.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -6.70% | -93.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.69% | -33.77% | -43.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.89% | 4.31% | +14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и ULPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 8.49%, в то время как у ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 9.79% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 19.84% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 25.09% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.05% | 34.12% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.97% | 35.48% | -0.51% |
Сравнение комиссий UWPIX и ULPIX
UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и ULPIX
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности ULPIX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 8.09% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 5.22% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UWPIX and ULPIX have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULPIX has higher volatility (9.79%) compared to UWPIX (8.49%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.78% vs ULPIX's -89.68%.
ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWPIX и ULPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор