Сравнение UWPIX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
UWPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 июл. 2004 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWPIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 7.56% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -34.42% против 23.33% соответственно.
UWPIX
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- -20.39%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- -34.42%
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWPIX и TEPIX
UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
UWPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
UWPIX
TEPIX
Сравнение UWPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWPIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.94 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 1.52 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.55 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 4.82 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.94 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.07 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 | 0.22 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.12 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между UWPIX и TEPIX составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и TEPIX
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности TEPIX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 4.20% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и TEPIX
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -89.14% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.72% | -24.64% | -20.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | -84.97% | +18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.80% | -84.97% | -13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -74.27% | -25.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.56% | -49.68% | -27.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.88% | 7.94% | +25.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и TEPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 9.78%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 12.13% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 24.81% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 40.73% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 145.06% | -115.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 105.42% | -63.21% |