PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWPIX с TEPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UWPIX returned -35.45%/yr vs 31.02%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. UWPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 55.40%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -35.45% против 31.02% соответственно.

UWPIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-10.35%
1 год
-28.05%
3 года*
-22.96%
5 лет*
-16.40%
10 лет*
-35.45%

TEPIX

1 день
-1.52%
1 месяц
28.37%
С начала года
55.40%
6 месяцев
52.83%
1 год
104.16%
3 года*
40.88%
5 лет*
22.72%
10 лет*
31.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-9.93%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-86.42%-36.17%1.45%-39.01%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		55.40%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between UWPIX and TEPIX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2004 г.

-0.75

The correlation between UWPIX and TEPIX shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с SPYUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с SCHGTEPIX с USNQXTEPIX с DXQLXTEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с IUIT.L

Доходность на риск

UWPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWPIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
3.36

-4.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
3.72

-5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.49

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

4.27

-5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

13.58

-15.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWPIXTEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

3.36

-4.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.16

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.30

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.15

-0.18

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и TEPIX

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-89.14%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.66%

-24.64%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.17%

-84.97%

+24.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.05%

-84.97%

+16.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.86%

-84.97%

-13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-54.35%

-45.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.74%

-49.79%

-27.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.99%

7.73%

+11.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и TEPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 6.12%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

10.49%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

25.14%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

31.41%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

145.10%

-115.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.25%

105.49%

-63.24%

Сравнение комиссий UWPIX и TEPIX

UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и TEPIX

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности TEPIX в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.07%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.01%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UWPIX and TEPIX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (10.49%) compared to UWPIX (6.12%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.94% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор