PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UWPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWPIX с TEPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UWPIX returned -25.72%/yr vs 12.29%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. UWPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность -16.37%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 37.10%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -25.72% против 12.29% соответственно.

UWPIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
-11.68%
С начала года
-16.37%
1 год
-27.70%
3 года*
-23.99%
5 лет*
-17.56%
10 лет*
-25.72%

TEPIX

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
35.25%
С начала года
37.10%
1 год
58.21%
3 года*
-17.00%
5 лет*
-11.14%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-16.37%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-45.69%-36.17%1.45%-39.01%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		37.10%30.08%-71.46%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between UWPIX and TEPIX is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2004 г.

-0.75

Over the past year, the inverse relationship between UWPIX and TEPIX has weakened: their correlation has moved from -0.75 to -0.53, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с SPYUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с DXQLXTEPIX с SCHGTEPIX с OLGAXTEPIX с VOOTEPIX с USNQXTEPIX с IXN

Доходность на риск

UWPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UWPIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
1.61

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
2.06

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.40

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

6.90

-8.54

UWPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и TEPIX

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.79%

-89.14%

-10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.18%

-24.64%

-6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.72%

-85.79%

+23.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.10%

-85.79%

+15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.20%

-85.79%

-9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-61.90%

-37.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.75%

-49.92%

-27.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.39%

8.56%

+8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и TEPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 4.77%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

15.48%

-10.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

31.31%

-11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.65%

36.75%

-12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

52.63%

-22.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

44.65%

-9.74%

Сравнение комиссий UWPIX и TEPIX

UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и TEPIX

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности TEPIX в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.35%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.40%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UWPIX and TEPIX have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (15.48%) compared to UWPIX (4.77%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.79% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор