PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWPIX с TEPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UWPIX returned -26.43%/yr vs 13.67%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. UWPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 40.69%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -26.43% против 13.67% соответственно.

UWPIX

1 день
0.26%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-10.86%
1 год
-28.75%
3 года*
-24.15%
5 лет*
-17.52%
10 лет*
-26.43%

TEPIX

1 день
-6.17%
1 месяц
2.50%
С начала года
40.69%
6 месяцев
37.17%
1 год
73.20%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-10.11%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-13.43%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-45.69%-36.17%1.45%-39.01%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		40.69%30.08%-71.46%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between UWPIX and TEPIX is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2004 г.

-0.75

Over the past year, the inverse relationship between UWPIX and TEPIX has weakened: their correlation has moved from -0.75 to -0.54, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с SPYUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с DXQLXTEPIX с SCHGTEPIX с IXNTEPIX с OLGAXTEPIX с VOOTEPIX с USNQX

Доходность на риск

UWPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UWPIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.23
2.21

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.61

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.35

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

3.18

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

9.68

-11.43

UWPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и TEPIX

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-89.14%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-24.64%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.34%

-85.79%

+24.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.99%

-85.79%

+16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.56%

-85.79%

-9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-60.91%

-38.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.69%

-49.89%

-27.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.89%

8.07%

+10.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и TEPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 8.49%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 18.96%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

18.96%

-10.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

29.75%

-9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

35.40%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.05%

52.43%

-22.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.97%

44.58%

-9.61%

Сравнение комиссий UWPIX и TEPIX

UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и TEPIX

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности TEPIX в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.29%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.22%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UWPIX and TEPIX have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (18.96%) compared to UWPIX (8.49%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.78% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор